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A partir de la conformación del Comité de Basilea en Suiza, con la participación de los principales bancos europeos hace más de 25 años y con la reciente consecución del documento final de Basilea II en Junio del 2004, se instauró una nueva ciencia que cuenta especialmente con el interés de las autoridades supervisoras de todo el mundo y que consiste en el manejo adecuado y el control de los riesgos financieros, dado que se había detectado su falencia como una de las principales causas de quiebra en las instituciones de intermediación.
Esta nueva ciencia es lo que hoy conocemos como la Administración Integral de Riesgos Financieros, la misma que cada vez toma mayor preponderancia en el ámbito bancario y microfinanciero, cuya aplicación es una necesidad primordial.
Dada su reciente aparición, alto nivel de requerimiento técnico y conocimientos en la parte conceptual, legal y econométrico - práctico, es que ponemos a su consideración el presente Diplomado, contando con el apoyo de la Universidad Iberoamericana (UIA), una de las tres mejores universidades de México y conducido en la parte docente por expertos reconocidos en el tema de riesgos a nivel internacional.
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- Conocer paso a paso los procesos de implementación para la medición, control y prevención de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativo, entre otros, así como la importancia de éstos en los resultados y su impacto en el valor patrimonial de las instituciones financieras en general;
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- Desarrollar con detalle las metodologías cuantitativas actualmente utilizadas en la gestión de riesgos;
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- Generar e interpretar indicadores que sirvan de base para realizar un eficiente mecanismo de control y seguimiento;
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- Evaluar los distintos modelos de riesgos existentes en diferentes mercados, bajo diversos supuestos;
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- Comprender los retos inherentes en la administración integral de riesgos.
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El Diplomado de Especialización en “Administración Integral de Riesgos Financieros” es de naturaleza eminentemente práctica ya que cada uno de los conceptos estudiados se encuentra respaldado por ejercicios realizados en talleres tanto individuales como en grupos de trabajo,
Los participantes desarrollarán las metodologías y procedimientos desde el inicio, los mismos que podrán poner en práctica en forma inmediata en sus actividades profesionales.
El Diplomado contará en forma didáctica con las siguientes facilidades:
- Las clases serán impartidas una vez por mes, con asignación de trabajo extraescolar que permita asimilar y reforzar de mejor manera los conocimientos adquiridos, con la supervisión de los catedráticos expertos en el tema.
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- Desarrollo en forma amigable de los conceptos estadísticos y financieros indispensables en la gestión del riesgo, para comprender para qué y cómo son utilizados en la práctica y, especialmente, cómo interpretar los resultados derivados del análisis del riesgo.
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- Estudio de casos prácticos de distintos escenarios de riesgos tanto de liquidez, como de mercado, crédito y operativo.
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- Análisis de back testing y stress testing, pruebas de correlación, asignación de cupos de crédito, implementación de modelos scoring.
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- Análisis detallado de los Reglamentos de Riesgos de Mercado y Liquidez, así como establecimiento de límites, alertas y métodos para realizar simulaciones que permitan elaborar planes de contingencia, entre otros.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: |
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| MÓDULO 1: |
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. |
| MÓDULO 2: |
HERRAMIENTAS INDISPENSABLES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. |
| MÓDULO 3: |
ESTUDIO DE CONCEPTOS Y METODOLOGIAS COMPRENDIDOS EN BASILEA II. |
| MÓDULO 4: |
ANÁLISIS GAP Y RIESGO DE TASA DE INTERÉS Y LIQUIDEZ. |
| MÓDULO 5: |
RIESGO DE MERCADO: PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO. |
| MÓDULO 6: |
APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR EN RIESGO (VAR) EN RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ. |
| MÓDULO 7: |
RIESGO DE CRÉDITO: COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE BASILEA. |
| MÓDULO 8: |
RIESGO DE CRÉDITO: MODELOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS. |
| MÓDULO 9: |
RIESGO OPERATIVO: ENFOQUE CUALITATIVO Y POR PROCESOS. |
| MÓDULO 10: |
RIESGO OPERATIVO: MODELOS INTERNOS AVANZADOS. |
| MÓDULO 11: |
INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE SERIES DE TIEMPO Y OTRAS METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS. |
| MÓDULO 12: |
INSTRUMENTOS DERIVADOS Y OTRAS COBERTURAS DEL RIESGO. |
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